Στην αρχαιολογική συλλογή της Κοζάνης, βρίσκονται συγκεντρωμένα αρχαιολογικά αντικείμενα που έχουν ανακαλυφθεί κατά καιρούς στον νομό, όπως κεραμικά της εποχής του χαλκού, του σιδήρου, των κλασικών ελληνιστικών και ρωμαϊκών χρόνων, όπλα της εποχής του σιδήρου και της κλασικής, ελληνιστικά και ρωμαϊκά ανάγλυφα και νομίσματα. Σώζονται ακόμη τμήματα από τις τοιχογραφίες της βασιλικής Βοσκοχωρίου, τμήμα ψηφιδωτού δαπέδου παλαιοχριστιανικής εποχής, μεταβυζαντινές εικόνες, αντικείμενα αργυροχοΐας και επιγραφές, πολλά ξυλόγλυπτα από τα εξαφανισμένα πλέον αρχοντικά της πόλης, καθώς επίσης έγγραφα και επιστολές του Αλή πασά και παλιοί χάρτες.
Στην Κοζάνη υπάρχουν αρκετά ενδιαφέροντα ιστορικά μνημεία, όπως ένα αρχοντικό του 18ου αι. με λαξευμένη χρονολογία 1749, καθώς και το σπίτι του Ν. Βούρκα, το οποίο διατηρεί στο εσωτερικό πλούσια ξυλόγλυπτη διακόσμηση. Μεσαιωνικό μνημείο αποτελεί το σπίτι, το γνωστό ως οικία Βαμβακά, ενώ διατηρητέα μνημεία αποτελούν οι οικίες των Γ. Λασσάνη και Γ. Βούρκα.
Ιστορία. Η πόλη της Κ. κατοικήθηκε στα προϊστορικά χρόνια. Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι στο ύψωμα του Αγίου Ελευθερίου υπήρχε συνοικισμός από την εποχή του χαλκού έως την εποχή του σιδήρου. Αργότερα, στα ιστορικά χρόνια, το ύψωμα οχυρώθηκε με τείχος και όπως φαίνεται από τα ενεπίγραφα αναθηματικά ανάγλυφα, που εντοπίστηκαν στην περιοχή, απέκτησε και ιερό. Στα κλασικά χρόνια και κατά τη διάρκεια της ρωμαιοκρατίας ο οικισμός της Κ. διαμορφώθηκε οριστικά πλέον. Το κλασικό και ρωμαϊκό νεκροταφείο, όπου ανακαλύφθηκαν πολλά μετάλλινα αντικείμενα, ασημένια αγγεία, χρυσά κοσμήματα, σιδερένια όπλα, πήλινα αγγεία κλπ., τα διεσπαρμένα ευρήματα μέσα στη σημερινή πόλη και τα υπολείμματα σπιτιών του 3ου αι. π.Χ., στο ύψωμα του Αγίου Ελευθερίου, επιβεβαιώνουν την ύπαρξη μόνιμης εγκατάστασης· ωστόσο δεν είναι ακόμη γνωστή η ονομασία της αρχαίας πόλης που βρισκόταν στη θέση της Κ.
Στη βυζαντινή περίοδο, μολονότι οι γειτονικοί οικισμοί –Αιανή, Σέρβια, Καισάρεια κλπ.– άκμαζαν, δεν υπάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα ή γραπτές μαρτυρίες, που να υποδηλώνουν κάτι ανάλογο για την Κ. Η εγκατάσταση πληθυσμών στην Κ. ξεκίνησε πολύ αργότερα, στα τέλη του 14ου και στις αρχές του 15ου αι. Οι πρώτοι οικιστές ήταν Ηπειρώτες, αλλά γρήγορα ήλθαν και κάτοικοι κοντινών περιοχών, καθώς στα μέρη αυτά πλεόναζε η εγκατάσταση Κονιάρηδων Τούρκων, τους οποίους οι χωρικοί προσπαθούσαν να αποφύγουν. Έτσι η πόλη αναπτυσσόταν συνεχώς, ενώ οι γύρω κωμοπόλεις, τα Σέρβια, η Βάνιτσα κλπ. έφθιναν και, σταδιακά, μετατρέπονταν σε χωριά. Εκείνη την εποχή εμφανίστηκε για πρώτη φορά και η ονομασία Κ. Η θέση της πόλης, τα προνόμια που απέκτησε με την πάροδο του χρόνου, η αύξηση του πληθυσμού, η παύση της αποκλειστικής ενασχόλησης των κατοίκων με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και η μεταστροφή τους στο εμπόριο και στη βιοτεχνία, συνετέλεσαν στην ταχεία ανάπτυξη της πόλης.
Από τα μέσα του 17ου έως τα μέσα του 18ου αι., η πόλη ανθούσε συνεχώς και οι κάτοικοί της, λόγω του εμπορίου, έρχονταν σε άμεση επαφή με την Ευρώπη. Τότε, δημιουργήθηκαν οι κοινότητες των Κοζανιτών στη Βιέννη, στο Βουκουρέστι, στη Βουδαπέστη κ.α. Οικοδομήθηκαν αρχοντικά, ενώ παράλληλα σημειώθηκε κοινωνική και πνευματική ανάπτυξη. Το 1664 θεμελιώθηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου και το 1668 ιδρύθηκαν το πρώτο σχολείο και βιβλιοθήκη. Όσον αφορά τη βιβλιοθήκη, είναι αξιοσημείωτο, ότι κατά καιρούς εμπλουτίστηκε μέσω δωρεών και σήμερα περιέχει γύρω στους 69.000 τόμους, 226 χειρόγραφα, 303 κώδικες και πολλά έγγραφα. Το 1721 ανακαινίστηκε ο ναός του Αγίου Νικολάου, ενώ το 1745 η επισκοπή Σερβίων μετονομάστηκε σε Επισκοπή Σερβίων και Κ., με έδρα την Κ. Αργότερα, το 1882, η επισκοπή προήχθη σε μητρόπολη.
Κατά τον 18o αι., γεννήθηκαν στην Κ. σημαντικές προσωπικότητες, όπως ο Γ. Σακελλαρίου, ο Μ. Περδικάρης, ο εκδότης, στη Βιέννη, της εφημερίδας Ειδήσεις διά τα ανατολικά μέρη, Ευφρόνιος Πόποβιτς, ο Γ. Λασσάνης, ο Ν. Κασομούλης, ο δάσκαλος, γιατρός, ιερέας και πρώτος συγγραφέας της ιστορίας της πόλης Χαρίσιος Μεγδάνης κ.ά.
Στη διάρκεια τόσο της προετοιμασίας όσο και της επαναστατικής δραστηριότητας του 1821, η πόλη πρόσφερε σημαντικές υπηρεσίες ενώ αργότερα, στον Μακεδονικό αγώνα διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο. Απελευθερώθηκε από τους Τούρκους στις 11 Οκτωβρίου του 1912